Dr. Márkus László honlapja

Oktatási segédanyagok Idősorok elemzése témában

Alkalmazott Matematikus M.Sc. 1. évf.,

Biztosítás- és Pénzügyi Matematika M.Sc. 1. évf.,

illetve Matematikus BSc. elemző szakirányú hallgatóknak:

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 1. rész.: Stacionaritás, spektrum.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 2. rész. : Lineáris modellek: AR, VAR, MA, ARIMA.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 3. rész.: Nemlineáris modellek: Bilineáris, ARCH, GARCH, SzRE.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 4. rész. : A várható érték és az autokovariancia becslése.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 5. rész.: A diszkrét spektrum becslése.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 6. rész.: A spektrálsűrűségfüggvény becslése.

 

Jegyzet az  "Idősorok I. " c. tárgyhoz - 7. rész.: AR paraméterbecslés, reziduálisok függetlensége, korrelálatlanság teszt, simítás.

 

Jegyzet Kiegészítés: ARCH-GARCH paraméterbecslés (Csak angolul elérhető)

 

Jegyzet Kiegészítés: Tail Behaviour of Stationary Distributions (Csak angolul elérhető)

 

Vizsgatematika 2011-re